Lompat ke isi
PelitaTradeMANUAL ALAT

Lampiran 1 · Backtest

Membaca laporan backtest EA: profit factor, expected payoff, dan drawdown tanpa tertipu angka

Edisi 28 September 2026 · Redaksi PelitaTrade

Perhatian · produk berisiko tinggi

Transaksi valas dan CFD berjalan dengan leverage, sehingga gerak harga yang kecil sanggup menguras seluruh saldo akun, bahkan dalam hitungan menit. Mayoritas pelaku ritel pada produk semacam ini justru menutup tahun dengan rugi. Lembar ini menerangkan cara kerja alat, bukan ajakan membuka posisi, dan tidak ada alat, robot, atau master yang dapat menjamin hasil.

Laporan Strategy Tester penuh dengan angka, dan penjual EA biasanya hanya memotong satu atau dua baris yang paling indah. Lampiran ini mengajak Anda membaca laporan secara utuh, memakai satu contoh rekaan yang angkanya kami hitung ulang, supaya Anda bisa menilai sendiri laporan apa pun yang disodorkan.

Isi kotak — siapkan dulu

  • K1Satu laporan uji dari Strategy Tester, milik sendiri atau kiriman orang lain.
  • K2Kalkulator; semua rumus di sini hanya memakai pembagian dan pengurangan.
  • K3Informasi periode data dan simbol yang diuji.
Buku catatan terbuka bercahaya biru dengan kolom angka di halamannya
Laporan uji adalah buku catatan masa lalu, bukan ramalan.

Contoh laporan rekaan

Angka di bawah ini ilustrasi, bukan hasil EA mana pun. Anggap sebuah EA diuji dengan saldo awal US$10.000 dan menghasilkan ringkasan berikut.

Ringkasan uji (ilustrasi)
Baris laporanNilaiKeterangan
Jumlah transaksi120Total posisi yang dibuka dan ditutup
Gross profitUS$4.820Jumlah semua transaksi untung
Gross lossUS$3.560Jumlah semua transaksi rugi (nilai mutlak)
Net profitUS$1.2604.820 − 3.560
Puncak ekuitas sebelum penurunan terdalamUS$11.480Titik tertinggi sebelum jatuh
Lembah ekuitas sesudahnyaUS$9.850Titik terendah penurunan itu

Empat angka yang dihitung dari tabel

  1. Profit factor = gross profit ÷ gross loss

    4.820 ÷ 3.560 ≈ 1,35. Artinya, setiap satu dolar kerugian “dibayar” sekitar 1,35 dolar keuntungan. Angka di bawah 1 berarti rugi bersih. Angka yang sangat tinggi pada sedikit transaksi justru patut dicurigai.

  2. Expected payoff = net profit ÷ jumlah transaksi

    1.260 ÷ 120 = US$10,50 per transaksi. Bandingkan dengan biaya spread dan komisi per transaksi di akun nyata; bila selisihnya tipis, sedikit perubahan biaya bisa membalik hasil.

  3. Drawdown maksimum dalam uang

    11.480 − 9.850 = US$1.630. Inilah penurunan terdalam dari puncak ke lembah yang harus Anda tahan secara mental dan finansial.

  4. Drawdown relatif

    1.630 ÷ 11.480 ≈ 14,2% dari puncak ekuitas. Tanyakan pada diri sendiri: apakah Anda tetap menjalankan EA setelah melihat saldo turun sebesar itu?

Satu angka tambahan yang berguna adalah rasio net profit terhadap drawdown maksimum: 1.260 ÷ 1.630 ≈ 0,77. Artinya, sepanjang periode uji, keuntungan bersih bahkan belum menutup satu kali penurunan terdalam.

Uji kerapuhan: buang transaksi terbaik

Misalkan tiga transaksi terbaik dalam contoh ini bernilai total US$900. Keluarkan ketiganya: gross profit menjadi 3.920, dan profit factor turun menjadi 3.920 ÷ 3.560 ≈ 1,10. Hasil yang sangat bergantung pada segelintir transaksi berarti EA itu mungkin hanya beruntung pada beberapa peristiwa.

Sensitivitas profit factor (ilustrasi)
SkenarioGross profitGross lossProfit factor
Laporan asli4.8203.5601,35
Tanpa 3 transaksi terbaik3.9203.5601,10

Istilah drawdown di laporan MT4

Laporan uji MT4 lazim memisahkan beberapa jenis drawdown. Absolute drawdown mengukur seberapa jauh ekuitas turun di bawah saldo awal. Maximal drawdown mengukur penurunan terbesar dari puncak mana pun ke lembah berikutnya, dalam uang dan persen. Relative drawdown menampilkan penurunan terbesar dalam persen. Ketiganya menjawab pertanyaan berbeda, jadi jangan membandingkan angka dari baris yang berlainan.

Setelah backtest: uji maju

Laporan yang meyakinkan baru menjawab satu pertanyaan: apakah aturan ini pernah bekerja pada data yang sudah lewat. Pertanyaan berikutnya adalah apakah ia bekerja pada data yang belum pernah dilihat. Caranya, sisihkan sepotong periode terakhir yang tidak ikut dipakai saat memilih parameter, lalu uji ulang di sana. Sesudah itu, jalankan EA di akun demo selama beberapa pekan dan bandingkan angkanya dengan laporan.

Lembar pembanding (isi sendiri)
UkuranBacktestPeriode sisihanAkun demo
Profit factor………
Expected payoff………
Drawdown relatif………
Jumlah transaksi per bulan………

Penurunan yang wajar antarkolom bisa diterima. Yang patut dicurigai adalah kolom pertama yang jauh lebih cemerlang dari dua kolom lainnya.

Daftar periksa sebelum percaya pada laporan

  • Periode data: apakah mencakup beberapa tahun dan kondisi pasar yang berbeda?
  • Jumlah transaksi: puluhan transaksi masih terlalu sedikit untuk menyimpulkan banyak hal.
  • Kualitas pemodelan: uji dengan harga pembukaan candle saja bisa sangat berbeda dari uji per tick.
  • Biaya: apakah spread yang dipakai realistis untuk jam-jam ramai dan sepi?
  • Optimasi: jika parameter dipilih dari ratusan kombinasi, uji ulang di periode yang tidak ikut dioptimasi.
  • Grafik ekuitas: garis yang terlalu lurus bisa menandakan posisi rugi yang ditahan, bukan kehebatan.
Perhatian

Situs resmi MT4 menyebut Strategy Tester dipakai untuk menguji dan mengoptimalkan robot sebelum dipakai di pasar nyata. Kata kuncinya “sebelum”: laporan yang bagus hanyalah syarat untuk lanjut ke uji di akun demo, bukan izin untuk memakai dana sungguhan.

Lembar berikutnya